Cdp ซื้อขาย ระบบ

RIO สไตล์ปรับปรุง 5 ประตูรถขนาดกะทัดรัดที่มีพรสวรรค์ Theres ขาดแคลนไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์เมื่อมันมาถึงใหม่ Kia Rio สปอร์ตที่มีขนาดกะทัดรัดนี้มีประสิทธิภาพในการอัพเกรดมีการปล่อยมลพิษต่ำกว่าที่เคยเป็นมาก่อน และด้วยรายละเอียดที่ได้รับจากการออกแบบดีไซน์ใหม่ Kia Rio มีความคล่องตัวและเงางามมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ดูสวยเหมือนอยู่ด้านนอกเนื่องจากสมาร์ทด้านใน ตอนนี้พรสวรรค์นั่นแหละ ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในเมืองการตั้งค่าลักษณะเป็นกุญแจสำคัญ และความโอ่อ่าของริโอก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนหัวด้วยการออกแบบแบบไดนามิกที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ รถขนาดกะทัดรัดอยู่ในขณะนี้ตลอดกาล บุคลิกภาพที่มั่นใจได้ว่าจะดึงดูดความเย้ายวนจากทุกมุมทัศนคติของ Rios ต่ำและท่าทางสั้น ๆ ให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์และอ่อนเยาว์ของตัวเอง ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมร้านกาแฟเย็นสถานที่จัดประชุมพิเศษ สถานที่ที่คุณโปรดปรานเร็ว ๆ นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณ Rio ยังทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของคุณพาดพิงถึงคุณในเมือง หลักฐานว่าพรสวรรค์สามารถนำคุณไปได้ทุกที่ โหลดขึ้นในการผจญภัยยกกระบอกสูบ Rios หนึ่งและคุณจะเริ่มต้นคาดการณ์สถานที่ที่คุณสามารถไปได้ ด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระ 288 ลูกบาศก์ลิตร Rio เป็นพันธมิตรที่เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ที่ใช้งาน การเลือกคนที่มีพรสวรรค์เป็นของคุณการเดินทางประจำวันนักรบช่วงสุดสัปดาห์ผู้ริเริ่มแฟชั่น ไม่ว่าคุณจะเป็นใครและไม่ว่าคุณจะไปที่ใดเธอก็มีริโอที่มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด Theres ไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับสไตล์เมื่อค้นหาการรวมกันที่สมบูรณ์แบบของความสะดวกสบายทางเศรษฐกิจและการทำงาน การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นปริมาณข้อมูลตลาดที่สูงขึ้นและความต้องการด้านกฎระเบียบใหม่ ๆ เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม บริษัท กำลังพยายามที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันโดยการเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายและเพิ่มความเร็วในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง สถาปัตยกรรมที่ทำงานได้ต้องมีเทคโนโลยีล่าสุดจากทั้งเครือข่ายและโดเมนแอ็พพลิเคชัน จะต้องมีการแยกส่วนเพื่อให้เป็นเส้นทางที่สามารถจัดการได้เพื่อพัฒนาส่วนประกอบต่างๆโดยมีการหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงต่อระบบโดยรวม ดังนั้นสถาปัตยกรรมที่เสนอโดยบทความนี้ขึ้นอยู่กับกรอบการให้บริการ เราตรวจสอบบริการต่างๆเช่นการส่งข้อความแฝงต่ำพิเศษการตรวจสอบแอบแฝง multicast การประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้ระบบเสมือนจริงการซื้อขายความคล่องตัวการซื้อขายและไคลเอ็นต์บางเครื่อง การแก้ปัญหาความต้องการที่ซับซ้อนของแพลตฟอร์มการซื้อขายยุคหน้าต้องสร้างขึ้นด้วยแนวคิดแบบองค์รวมข้ามพรมแดนของไซโลดั้งเดิมเช่นธุรกิจและเทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชันและระบบเครือข่าย เอกสารฉบับนี้มีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้แนวทางในการสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบแอบแฝงต่ำสุดในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูลดิบและอัตราการส่งข้อความสำหรับข้อมูลการตลาดและคำสั่งซื้อขาย FIX เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราขอเสนอเทคโนโลยีการลดเวลาในการรับส่งข้อมูลดังต่อไปนี้: การเชื่อมต่อแบบ inter-connectionInfiniBand ความเร็วสูงหรือการเชื่อมต่อ 10 Gbps สำหรับสตอเรจการส่งข้อความความเร็วสูงการเร่งแอพพลิเคชันผ่าน RDMA โดยไม่ต้องใช้แอพพลิเคชันอีกครั้งการตรวจสอบเวลาแฝงในเวลาจริง การค้าขายกับเส้นทางที่มีความล่าช้าขั้นต่ำแนวโน้มและความท้าทายของอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมการค้ายุคหน้าจำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความเร็วระดับเสียงและประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นปริมาณข้อมูลตลาดแบบเลือกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากที่มีการแนะนำการซื้อขายเงินดอลล่าร์ปี 2550 นอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องด้านกฎระเบียบสำหรับการดำเนินการที่ดีที่สุดซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงราคาในอัตราที่ใกล้เคียงกับ 1 ms msgsec สำหรับการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่สดใหม่และพิสูจน์ว่าลูกค้ามีการดำเนินการที่ดีที่สุด ในระยะสั้นความเร็วในการซื้อขายและนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่มีความแตกต่าง จำนวนการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจะได้รับการจัดการโดยแอพพลิเคชั่นการค้าแบบอัลกอริธึมซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ดำเนินการทางการค้ามากที่สุด ความท้าทายที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือการซื้อขายในกล่องข้อความเหล่านี้คือการรวมปริมาณเพิ่มขึ้นโดยการออกคำสั่งเพื่อยกเลิกและส่งใหม่เท่านั้น สาเหตุของพฤติกรรมนี้คือการขาดการมองเห็นในสถานที่ใดที่มีการดำเนินการที่ดีที่สุด พ่อค้าคนปัจจุบันเป็นวิศวกรทางการเงิน quotquantquot (นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ) ที่มีทักษะการเขียนโปรแกรมซึ่งสามารถปรับรูปแบบการซื้อขายได้ทันที บริษัท ต่างๆพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เช่นตราสารอนุพันธ์ด้านสภาพอากาศหรือการค้าข้ามสินทรัพย์และจำเป็นต้องปรับใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและปรับขนาดได้ ในระยะยาวความแตกต่างในการแข่งขันควรมาจากการวิเคราะห์ไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้น ผู้ค้าดาวฤกษ์ในวันพรุ่งนี้คาดหวังว่าจะได้รับความเสี่ยงบรรลุความเข้าใจที่แท้จริงของลูกค้าและเอาชนะตลาดได้อย่างต่อเนื่อง (source IBM: www-935.ibmservicesusimcpdfge510-6270-trader. pdf) ความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจนับเป็นความกังวลหลักของ บริษัท การค้าตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ. ศ. 2544 โซลูชั่นในบริเวณนี้มีตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลซ้ำซ้อนซึ่งตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ต่างกันและเชื่อมต่อกับศูนย์ซื้อขายหลายแห่งเพื่อแก้ปัญหาผู้ประกอบการค้าเสมือนที่เสนอผู้ค้าไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในการทำงานของชั้นการซื้อขาย ในสถานที่ห่างไกล อุตสาหกรรมบริการทางการเงินเป็นหนึ่งในความต้องการที่มากที่สุดในแง่ของความต้องการด้านไอที อุตสาหกรรมกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมที่มีต่อสถาปัตยกรรมบริการเชิงบริการ (SOA) บริการทางเว็บและการทำงานแบบเสมือนของทรัพยากรด้านไอที SOA ใช้ประโยชน์จากความเร็วเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์แบบไดนามิกและแบบเสมือนได้ ช่วยให้สามารถสร้างแอพพลิเคชันใหม่โดยไม่เสียเงินลงทุนในระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ แนวคิดนี้มีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีการรวมเข้าด้วยกันทำให้สามารถลดความซับซ้อนและต้นทุนของการรวมกันได้อย่างมีนัยสำคัญ (gigaspacesdownloadMerrilLynchGigaSpacesWP. pdf) แนวโน้มอีกประการหนึ่งคือการรวมเซิร์ฟเวอร์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของศูนย์ข้อมูลในขณะที่โต๊ะทำงานของผู้ค้าปลีกมีเฉพาะส่วนขยาย KVM และเครื่องไคลเอนต์ที่บางเฉียบ (เช่นโซลูชั่น SunRay และ HP blade) เครือข่ายเมโทรความเร็วสูงช่วยให้ข้อมูลตลาดเป็นแบบหลายคั่นระหว่างสถานที่ต่างกันทำให้สามารถทำงานเสมือนจริงของชั้นการซื้อขายได้ สถาปัตยกรรมระดับสูงรูปที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมระดับสูงของสภาพแวดล้อมการค้า โรงงานสัญลักษณ์และเครื่องมือซื้อขายแบบ algorithmic ตั้งอยู่ในกลุ่มการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงในศูนย์ข้อมูลของ บริษัท หรือที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้ามนุษย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง มีองค์ประกอบของแอ็พพลิเคชันสองอย่างในสภาวะแวดล้อมการค้าผู้เผยแพร่โฆษณาและสมาชิก บัสข้อความจะเป็นเส้นทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดพิมพ์และผู้ติดตาม มีสองประเภทของการเข้าชมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสภาพแวดล้อมการซื้อขาย: Market DataCarries ข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับเครื่องมือทางการเงินข่าวและข้อมูลที่มีมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ เช่นการวิเคราะห์ มีความละเอียดอ่อนแบบแชนแนลแบบเดียวและแบบแฝงมากโดยปกติแล้วจะส่งผ่าน multicast UDP มันวัดได้ใน updatessec และ Mbps ข้อมูลการตลาดไหลออกจากฟีดข้อมูลภายนอกอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งมาจากผู้ให้บริการข้อมูลตลาดเช่นตลาดหุ้นเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและ ECNs ผู้ให้บริการแต่ละรายมีรูปแบบข้อมูลการตลาดของตนเอง ข้อมูลจะได้รับจากตัวให้อาหารซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์เฉพาะที่ทำให้ปกติและทำความสะอาดข้อมูลแล้วส่งให้ผู้บริโภคข้อมูลเช่นเครื่องมือการกำหนดราคาแอพพลิเคชันการค้าแบบอัลกอริทึมหรือผู้ค้ามนุษย์ บริษัท ด้านการขายยังส่งข้อมูลการตลาดให้กับลูกค้า บริษัท ที่ซื้อด้านต่างๆเช่นกองทุนรวมกองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้จัดการสินทรัพย์อื่น ๆ บริษัท ด้านการซื้อบางรายอาจเลือกที่จะรับฟีดข้อมูลโดยตรงจากการแลกเปลี่ยนซึ่งจะช่วยลดเวลาแฝง รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมการซื้อขายสำหรับ บริษัท SideSell ด้านการซื้อไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับรูปแบบข้อมูลการตลาด การแลกเปลี่ยนแต่ละรูปแบบเป็นกรรมสิทธิ์ ผู้ให้บริการเนื้อหาด้านการเงินเช่นรอยเตอร์และบลูมเบิร์กรวมแหล่งข้อมูลตลาดต่างๆเข้าด้วยกันทำให้เป็นเรื่องปกติและเพิ่มข่าวสารหรือการวิเคราะห์ ตัวอย่างฟีดข้อมูลรวมคือ RDF (ข้อมูลการให้บริการข้อมูล Reuters), RWF (Reuters Wire Format) และ Bloomberg Professional Services Data เพื่อให้ได้ข้อมูลตลาดที่มีความล่าช้าน้อยลงผู้จัดจำหน่ายทั้งสองรายได้เปิดตัวฟีดข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ที่ไม่ได้ประมวลผลและมีการวิเคราะห์น้อยลง: Bloomberg B-Pipe ด้วย B-Pipe Bloomberg ยกเลิกการให้ฟีดข้อมูลตลาดของตนจากแพลตฟอร์มการจัดจำหน่าย ไม่จำเป็นสำหรับการรับ B-Pipe Wombat และ Reuters Feed Handlers ประกาศสนับสนุน B-Pipe บริษัท อาจตัดสินใจรับฟีดข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนโดยตรงเพื่อลดความหน่วง ความเร็วในการรับส่งข้อมูลอาจอยู่ระหว่าง 150 มิลลิวินาทีถึง 500 มิลลิวินาที ฟีดเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีราคาแพงมากขึ้นและ บริษัท ต้องสร้างและดูแลโรงงานของตัวเอง (financetechfeaturedshowArticle. jhtmlarticleID60404306) Trading Orders ประเภทการเข้าชมนี้มีการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง มีความละเอียดอ่อนแบบสองทิศทางและแฝงอยู่มาก มีการวัดเป็น Messagessec และ Mbps ใบสั่งซื้อมาจากฝั่งซื้อหรือ บริษัท ด้านการขายและจะถูกส่งไปยังสถานที่ซื้อขายเช่น Exchange หรือ ECN เพื่อดำเนินการ รูปแบบที่พบมากที่สุดสำหรับการส่งคำสั่งซื้อคือ FIX (ข้อมูลทางการเงิน eXchangefixprotocol. org) แอ็พพลิเคชันที่จัดการข้อความ FIX เรียกว่าเครื่องยนต์ FIX และเชื่อมต่อกับระบบการจัดการคำสั่ง (OMS) การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการแก้ไขจะเรียกว่า FAST (Fix Adapted for Streaming) ซึ่งใช้ schema การบีบอัดเพื่อลดความยาวของข้อความและมีผลลดเวลาแฝง FAST มีเป้าหมายในการส่งข้อมูลตลาดมากขึ้นและมีศักยภาพในการเป็นมาตรฐาน FAST สามารถใช้เป็นรูปแบบการบีบอัดข้อมูลสำหรับรูปแบบข้อมูลตลาดที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้ เพื่อลดความหน่วง บริษัท ต่างๆอาจเลือกที่จะจัดตั้งการเข้าถึงตลาดแบบตรง (DMA) DMA เป็นกระบวนการอัตโนมัติในการจัดเส้นทางคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ไปยังสถานที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการแทรกแซงโดยบุคคลที่สาม (towergroupresearchcontentglossary. jsppage1ampglossaryId383) DMA ต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานที่ดำเนินการ บัสข้อความเป็นซอฟต์แวร์มิดเดิลแวร์จากผู้ขายเช่น Tibco, 29West, Reuters RMDS หรือแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สเช่น AMQP รถรับส่งข้อความใช้กลไกที่เชื่อถือได้ในการส่งข้อความ การขนส่งสามารถทำได้ผ่าน TCPIP (TibcoEMS, 29West, RMDS และ AMQP) หรือ UDPmulticast (TibcoRV, 29West และ RMDS) แนวคิดหนึ่งที่สำคัญในการเผยแพร่ข้อความคือกระแสข้อมูลที่เป็นข้อความซึ่งเป็นส่วนย่อยของข้อมูลการตลาดที่กำหนดโดยเกณฑ์เช่นสัญลักษณ์สัญลักษณ์อุตสาหกรรมหรือตะกร้าเครื่องมือทางการเงินบางประเภท ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มหัวข้อที่แม็พกับหัวข้อย่อยหนึ่งหรือหลายหัวข้อเพื่อรับเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในอดีตผู้ค้าทั้งหมดได้รับข้อมูลตลาดทั้งหมด ในปริมาณการเข้าชมปัจจุบันปริมาณการเข้าชมจะต่ำกว่าที่ควร เครือข่ายมีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมการซื้อขาย ข้อมูลการตลาดจะถูกนำไปยังชั้นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ค้ามนุษย์ตั้งอยู่ผ่านเครือข่ายความเร็วสูงของ Campus หรือ Metro Area ความพร้อมใช้งานสูงและความหน่วงต่ำรวมทั้งการรับส่งข้อมูลที่สูงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ในฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ Data Center เพื่อลดความล่าช้าเครื่องยนต์ซื้อขายอัลกอริธึมจะต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตัวจัดการให้อาหาร, เครื่องยนต์ FIX และระบบการจัดการใบสั่ง รูปแบบการปรับใช้แบบอื่นมีระบบการซื้อขายแบบอัลกอรินทึมอยู่ที่ผู้แลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการโดยสามารถเชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โมเดลการปรับใช้มีสองรูปแบบการปรับใช้สำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูง บริษัท อาจเลือกที่จะผสมผสานทั้งสองแบบ: ศูนย์ข้อมูลของ บริษัท การค้า (รูปที่ 2) นี่คือรูปแบบดั้งเดิมที่มีการพัฒนาและดูแลรักษาแพลตฟอร์มการซื้อขายเต็มรูปแบบโดย บริษัท ที่เชื่อมโยงการสื่อสารกับสถานที่ซื้อขายทั้งหมด ความล่าช้าแตกต่างกันไปตามความเร็วของการเชื่อมโยงและจำนวนการกระโดดระหว่าง บริษัท กับสถานที่ต่างๆ รูปที่ 2 รูปแบบการปรับใช้แบบดั้งเดิมสถานที่ร่วมในสถานที่จัดจำหน่าย (Exchange, Financial Services Provider หรือ FSP) (รูปที่ 3) บริษัท การค้าใช้แพลตฟอร์มการเทรดอัตโนมัติอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดเวลาในการดำเนินงาน รูปที่ 3 รูปแบบการปรับใช้ที่เป็นที่รู้จักสถาปัตยกรรมการค้าที่มุ่งเน้นบริการ - เราขอเสนอกรอบการให้บริการสำหรับการสร้างสถาปัตยกรรมการค้ายุคหน้า วิธีนี้มีกรอบแนวคิดและเส้นทางการใช้งานโดยอาศัย modularization และลดการพึ่งพาระหว่างกัน กรอบการทำงานนี้จะช่วยให้ บริษัท มีวิธีการในการ: ประเมินสถานะปัจจุบันของพวกเขาในแง่ของการให้บริการจัดลำดับความสำคัญของบริการตามมูลค่าของธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายให้อยู่ในสถานะที่ต้องการโดยใช้วิธีแบบแยกส่วนสถาปัตยกรรมการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่กับบริการต่อไปนี้ กำหนดโดยสถาปัตยกรรมบริการสถาปัตยกรรมที่แสดงในรูปที่ 4 รูปที่ 4 สถาปัตยกรรมบริการสถาปัตยกรรมสำหรับการค้าบริการที่มีประสิทธิภาพสูงบริการส่งข้อความแบบแฝงต่ำบริการนี้มีให้โดยบัสการส่งข้อความซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ multi - หลายโปรแกรม ระบบประกอบด้วย: ชุดของ schema ข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าชุดคำสั่งทั่วไปโครงสร้างพื้นฐานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับการส่งข้อความไปยังผู้รับ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันได้ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ข้อความหรือรูปแบบ publishsubscribe ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับบัสส่งข้อความยุคหน้าคือ (แหล่งที่มา 29 เวสท์): ความล่าช้าที่เป็นไปได้ต่ำสุด (เช่นน้อยกว่า 100 microseconds) ความเสถียรภายใต้ภาระหนัก (เช่นมากกว่า 1.4 ล้าน msgsec) การควบคุมและความยืดหยุ่น (การควบคุมอัตราและการขนส่งที่กำหนด) เป็นความพยายามในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมาตรฐานบัสการรับส่งข้อความ Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) เป็นตัวอย่างของมาตรฐานเปิดโดย J. P Morgan Chase และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ขายเช่น Cisco, Envoy Technologies, Red Hat, TWIST Process Innovations, Iona, 29West และ iMatix สองเป้าหมายหลักคือเพื่อให้เป็นเส้นทางที่ง่ายกว่าสำหรับการใช้งานระหว่างกันสำหรับแอ็พพลิเคชันที่เขียนบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันและโมดูลเพื่อให้ตัวกลางสามารถพัฒนาได้ง่าย ในแง่ทั่วไปมากเซิร์ฟเวอร์ AMQP จะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่มีการแลกเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นตัวแทนการถ่ายโอนข้อความและแต่ละคิวข้อความเป็นกล่องจดหมาย การผูกกำหนดตารางเส้นทางในแต่ละตัวแทนการถ่ายโอน ผู้จัดพิมพ์ส่งข้อความไปยังตัวแทนการโอนแต่ละรายซึ่งจะส่งข้อความไปยังกล่องจดหมาย ผู้บริโภคใช้ข้อความจากกล่องจดหมายซึ่งสร้างรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นที่ง่าย (แหล่งที่มา: amqp. orgtikiwikitiki-index. phppageOpenApproachWhyAMQP) บริการตรวจสอบความล่าช้าข้อกำหนดหลักสำหรับบริการนี้คือการวัดย่อยย่อยของมิลลิวินาทีมิลลิวินาทีของการวัดการมองเห็นแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเพิ่มความหน่วงในการซื้อขายความสามารถในการแยกแยะความล่าช้าในการประมวลผลแอพพลิเคชั่นออกจากความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลระบบเครือข่ายความสามารถในการจัดการอัตราการส่งข้อความสูงให้อินเตอร์เฟสแบบเป็นโปรแกรม แอ็พพลิเคชันการซื้อขายเพื่อรับข้อมูลแฝงจึงช่วยให้เครื่องยนต์เทรดดิ้งอัลกอริทึมสามารถปรับให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ในเครือข่ายกับเหตุการณ์แอพพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาได้แฝงสามารถกำหนดเป็นช่วงเวลาระหว่างเวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายและเมื่อได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งเดียวกัน เมื่อบุคคลที่ได้รับ การแก้ปัญหาแฝงเป็นปัญหาที่ซับซ้อนโดยต้องใช้วิธีการแบบองค์รวมเพื่อระบุแหล่งที่มาของเวลาในการตอบสนองและใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นของระบบ รูปที่ 5 แสดงถึงความหลากหลายของส่วนประกอบที่สามารถนำเสนอ latency ได้ในแต่ละชั้นของสแต็ค OSI นอกจากนี้ยังมีการแม็ปแต่ละแชนแนลด้วยโซลูชันที่เป็นไปได้และโซลูชันการตรวจสอบ วิธีการแบบชั้นนี้สามารถทำให้ บริษัท มีวิธีที่มีโครงสร้างมากขึ้นในการโจมตีปัญหาด้านเวลาแฝงโดยที่แต่ละองค์ประกอบสามารถคิดได้ว่าเป็นบริการและได้รับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้ง บริษัท การรักษาความแม่นยำในการวัดสถานะแบบไดนามิกของช่วงเวลานี้ในเส้นทางอื่นและจุดหมายปลายทางอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการซื้อขายยุทธวิธี ความสามารถในการระบุตำแหน่งที่แน่นอนของความล่าช้าไม่ว่าจะเป็นในเครือข่ายลูกค้าศูนย์กลางการประมวลผลกลางหรือระดับแอ็พพลิเคชันการทำธุรกรรมจะกำหนดความสามารถของผู้ให้บริการในการตอบสนองข้อตกลงระดับบริการการค้าของพวกเขา (SLAs) สำหรับรูปแบบการซื้อและการขายรวมทั้งผู้รวบรวมข้อมูลตลาดการระบุอย่างรวดเร็วและการกำจัดปัญหาคอขวดทำให้สามารถสร้างโอกาสทางการค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้โดยตรง รูปที่ 5 สถาปัตยกรรมการจัดการความล่าช้า Cisco Low-Latency Monitoring Tools เครื่องมือตรวจสอบเครือข่ายแบบดั้งเดิมทำงานได้ทุกนาทีหรือเป็นวินาที แพลตฟอร์มการซื้อขายยุคถัดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการซื้อขายแบบอัลกอริธึมต้องมีเวลาน้อยกว่า 5 มิลลิวินาทีและมีระดับการสูญเสียหีบห่อต่ำมาก บน Gigabit LAN การระเบิดด้วยความเร็ว 100 มิลลิวินาทีอาจทำให้การทำธุรกรรมสูญหายหรือเกิดความล่าช้าเกินกว่า 10,000 รายการ Cisco ให้บริการเครื่องมือวัดระยะเวลาแฝงในสภาพแวดล้อมการซื้อขาย: เครื่องมือจัดการคุณภาพแบนด์วิดท์ (BQM) (OEM จาก Corvil) โซลูชันการตรวจสอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของ Cisco AON (FSMS) แบนด์วิดธ์ Quality Manager ผู้จัดการแบนด์วิดท์คุณภาพ (BQM) 4.0 คือ ผลิตภัณฑ์จัดการประสิทธิภาพของแอ็พพลิเคชันเครือข่ายยุคหน้าที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและจัดเตรียมเครือข่ายเพื่อควบคุมระดับความล่าช้าและประสิทธิภาพการสูญเสียได้ ในขณะที่ BQM ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะที่เครือข่ายการค้าการแสดงผลแบบ microsecond พร้อมกับคุณสมบัติการจัดสรรแบนด์วิดท์อัจฉริยะทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการใช้งานเหล่านี้ Cisco BQM 4.0 นำเสนอชุดการจดจำข้อมูลจราจรและเทคโนโลยีการวิเคราะห์เครือข่ายที่จดสิทธิบัตรและจดสิทธิบัตรไว้เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นได้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและเข้าใจวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะนี้ Cisco BQM ได้รับการสนับสนุนในตระกูลผลิตภัณฑ์ของ Cisco Application Deployment Engine (ADE) ตระกูลผลิตภัณฑ์ Cisco ADE เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับแอ็พพลิเคชันการจัดการเครือข่ายของ Cisco ข้อดีของ BQM การรับรู้ความสามารถในการมองเห็นในขนาดเล็กของ BQM ของ Cisco คือความสามารถในการตรวจจับวัดและวิเคราะห์ความล่าช้าการกระวนกระวายใจและการสูญเสียที่ทำให้เกิดเหตุการณ์การจราจรได้ถึงระดับที่ละเอียดของไมโครซอฟต์กับความละเอียดของแพ็กเก็ต ซึ่งจะช่วยให้ Cisco BQM สามารถตรวจจับและกำหนดผลกระทบของเหตุการณ์การจราจรบนแฝงตัวของเครือข่ายการกระวนกระวายใจและการสูญเสีย สำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมการซื้อขายคือ BQM สามารถรองรับการแอบแฝงการสูญเสียและการวัดกระวนกระวายใจแบบทางเดียวสำหรับทั้งการรับส่งข้อมูล TCP และ UDP (แบบหลายผู้รับ) ซึ่งหมายความว่ารายงานจะได้รับการรายงานอย่างราบรื่นสำหรับการเข้าชมการซื้อขายและข้อมูลข้อมูลตลาด BQM ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุชุดเกณฑ์ที่ครอบคลุม (กับกิจกรรม microburst ความล่าช้าการสูญเสีย jitter การใช้ ฯลฯ ) บนอินเทอร์เฟซทั้งหมด จากนั้น BQM จะจับภาพการจับแพ็กเก็ตที่พื้นหลัง เมื่อใดก็ตามที่มีการละเมิดเกณฑ์หรือเหตุการณ์การย่อยสลายประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ ระบบจะเรียกใช้ Cisco BQM เพื่อเก็บข้อมูลการจับ packet ไปยังดิสก์เพื่อการวิเคราะห์ในภายหลัง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนทั้งปริมาณการรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงและอัตราการเข้าชมที่เกิดจากการลดประสิทธิภาพการทำงาน (quotient culpritsquot) ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของเครือข่ายได้อย่างมาก BQM ยังสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับแบนด์วิดท์และคุณภาพของบริการ (QoS) แนะนำการจัดเตรียมนโยบายซึ่งผู้ใช้สามารถใช้โดยตรงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ต้องการ การวัด BQM ภาพประกอบเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวัดแบบเดิม ๆ และการมองเห็นของ BQM เราสามารถดูกราฟเปรียบเทียบได้ ในชุดแรกของกราฟ (รูปที่ 6 และรูปที่ 7) เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาแฝงที่วัดโดย BQMs Passive Network Quality Monitor (PNQM) และเวลาแฝงที่วัดได้โดยการฉีด ping packets ทุกๆ 1 วินาทีในสตรีมการเข้าชม ในรูปที่ 6 เราจะดู latency ที่รายงานโดยแพ็คเก็ต ping ICMP 1 วินาทีสำหรับการรับส่งข้อมูลเครือข่ายจริง (หารด้วย 2 เพื่อประมาณค่าความล่าช้าหนึ่งทาง) มันแสดงให้เห็นความล่าช้าอย่างสะดวกสบายด้านล่างประมาณ 5ms เกือบตลอดเวลา รูปที่ 6 ความล่าช้าที่รายงานโดย ICMP Ping Packets 1 วินาทีสำหรับการรับส่งข้อมูลเครือข่ายจริงในรูปที่ 7 เราจะดู latency ที่รายงานโดย PNQM สำหรับการรับส่งข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน ที่นี่เราจะเห็นว่าโดยการวัดความหน่วงทางเดียวของแพ็คเก็ตแอพพลิเคชันที่เกิดขึ้นจริงเราจะได้ภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เวลาแฝงอยู่ที่ประมาณ 20 มิลลิวินาทีโดยมีระเบิดเป็นครั้งคราว คำอธิบายก็คือเนื่องจาก ping กำลังส่งแพ็คเก็ตเพียงอย่างน้อยทุกวินาทีมันจะหายไปอย่างสิ้นเชิงส่วนใหญ่ของ latency การรับส่งข้อมูลแอ็พพลิเคชัน ในความเป็นจริงผลลัพธ์ของ ping มักจะบ่งบอกถึงความล่าช้าในการเผยแพร่ข้อมูลการเดินทางไปรอบ ๆ แทนที่จะใช้เวลาแฝงของแอพพลิเคชันที่แท้จริงในเครือข่าย รูปที่ 7 ความล่าช้าที่ PNQM รายงานสำหรับการเข้าชมเครือข่ายจริงในตัวอย่างที่สอง (รูปที่ 8) เราจะเห็นความแตกต่างในการโหลดหรือระดับความอิ่มตัวของข้อมูลที่รายงานระหว่างมุมมองเฉลี่ย 5 นาทีและมุมมองการแผ่รังสี 5 มิลลิวินาที (BQM สามารถรายงานปัญหาเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟลงได้ ความละเอียดประมาณ 10-100 นาโนวินาที) เส้นสีเขียวแสดงการใช้งานโดยเฉลี่ยที่ระดับเฉลี่ย 5 นาทีต่ำสุดอาจถึง 5 Mbitss พล็อตสีน้ำเงินเข้มแสดงกิจกรรมการระเบิดด้วยความเร็ว 5 มิลลิวินาทีซึ่งเข้าถึงระหว่าง 75 Mbitss และ 100 Mbitss ความเร็ว LAN อย่างมีประสิทธิภาพ BQM แสดงระดับรายละเอียดนี้สำหรับแอ็พพลิเคชันทั้งหมดและยังมีกฎการจัดเตรียมที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือต่อต้านการเกิดคราบจุลินทรีย์เหล่านี้ได้ รูปที่ 8 ความแตกต่างในการโหลดการเชื่อมโยงรายงานระหว่างมุมมองค่าเฉลี่ย 5 นาทีและการใช้งาน Bulletin Microburst View ขนาด 5 ms ในเครือข่ายการซื้อขายรูปภาพ 9 แสดงการปรับใช้ BQM โดยทั่วไปในเครือข่ายการซื้อขาย รูปที่ 9 การปรับใช้ BQM ทั่วไปในเครือข่ายการซื้อขาย BQM สามารถใช้เพื่อตอบคำถามประเภทนี้ได้: มีการเชื่อมโยงแกนหลัก Gigabit LAN ของฉันอิ่มตัวนานกว่าเสี้ยววินาที X อันนี้ทำให้เกิดการสูญเสียลิงก์ใดจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอัปเกรดเป็น Etherchannel หรือ ความเร็ว 10 กิกะไบต์ปริมาณการใช้งานแอ็พพลิเคชันใดที่ก่อให้เกิดความอิ่มตัวของการเชื่อมต่อ 1 กิกะบิทของฉันข้อมูลตลาดใดที่ประสบปัญหาการสูญเสียแบบ end-to-end ความล่าช้าเพิ่มเติมของประสบการณ์ศูนย์ข้อมูล failover มีขนาดเท่าไหร่เพื่อจัดการกับ microbursts ผู้ค้าของฉันมีขนาดเท่าไหร่ ได้รับการปรับปรุงความล่าช้าต่ำจากตลาดชั้นการกระจายข้อมูลพวกเขาเห็นความล่าช้าใด ๆ ที่มากกว่ามิลลิวินาที X ความสามารถในการตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเวลาและเงินในการทำงานเครือข่ายการค้า BQM เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการมองเห็นข้อมูลตลาดและสภาพแวดล้อมการซื้อขาย มีการวัดค่าแฝงแบบ end-to-end แบบละเอียดในโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนซึ่งมีการเคลื่อนไหวข้อมูลที่มีปริมาณมาก การตรวจจับ microburst อย่างมีประสิทธิภาพในระดับย่อยมิลลิวินาทีและได้รับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่ง ๆ เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับสถาปนิกชั้นแนวหน้า ข้อเสนอแนะการจัดสรรแบนด์วิดท์อัจฉริยะเช่นการวิเคราะห์ขนาดและสิ่งที่ถ้าให้ความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่ผันผวน เนื่องจากการระเบิดของการซื้อขายอัลกอริธึมและอัตราการส่งข้อความที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง BQM รวมกับเครื่องมือ QoS ทำให้สามารถใช้นโยบาย QoS ที่สามารถปกป้องแอพพลิเคชันการซื้อขายที่สำคัญได้ โซลูชันการตรวจสอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของ Cisco โซลูชัน Cisco และ Trading Metrics ได้ร่วมมือกับโซลูชันการตรวจสอบความล่าช้าสำหรับการสั่งซื้อ FIX และการตรวจสอบข้อมูลตลาด เทคโนโลยี Cisco AON เป็นรากฐานสำหรับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นแบบฝังตัวเครือข่ายใหม่ที่จะช่วยให้สามารถผสมผสานเครือข่ายอัจฉริยะกับโครงสร้างพื้นฐานแอพพลิเคชันโดยอาศัยสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการให้บริการหรือแบบดั้งเดิม เมตริกเมคเตอร์เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์การวิเคราะห์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและจุดประสงค์ในการตรวจสอบแอบแฝงแอพพลิเคชัน (tradingmetrics) โซลูชันการตรวจสอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของ Cisco AON เกี่ยวกับบริการทางการเงิน (FSMS) มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์สองประเภทเมื่อมีการสังเกตการณ์: เหตุการณ์เครือข่ายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจัดการข้อความแอ็พพลิเคชันที่สอดคล้องกันการจัดการใบสั่งทางการค้าและการจับคู่เหตุการณ์การปรับปรุงตลาดโดยใช้แสตมป์เวลาที่ถูกกล่าวหาในจุดจับภาพใน การวิเคราะห์เครือข่ายเรียลไทม์ของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุปัญหาคอขวดทั่วโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างแม่นยำขณะกำลังดำเนินการซื้อขายหรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาด โดยการตรวจสอบและวัดความแฝงในช่วงต้นรอบ บริษัท การเงินสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นว่าบริการเครือข่ายใดและตัวกลางตลาดหรือ counterpartyto ที่เลือกสำหรับการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อทางการค้า ในทำนองเดียวกันความรู้นี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการตลาดล่าสุด (ราคาหุ้นข่าวเศรษฐกิจ ฯลฯ ) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นถอนหรือติดตามโอกาสทางการตลาด ส่วนประกอบของโซลูชันคือ: ฮาร์ดแวร์ AON ในรูปแบบสามแบบ: AON Network Module สำหรับ Cisco 2600280037003800 routers AON Blade สำหรับ Cisco Catalyst 6500 series AON 8340 เครื่องวัดการซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้า MampA 2.0 ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันการตรวจสอบและแจ้งเตือนจะแสดงกราฟความล่าช้าใน แดชบอร์ดและแจ้งเตือนเมื่อมีการชะลอตัว (tradingmetricsTMbrochure. pdf) รูปที่ 10 การตรวจสอบแอบแฝง FIX แบบ AON Cisco IP SLA Cisco IP SLA เป็นเครื่องมือการจัดการเครือข่ายแบบฝังตัวใน Cisco IOS ซึ่งอนุญาตให้เราเตอร์และสวิทช์สร้างกระแสข้อมูลการจราจรแบบสังเคราะห์ซึ่งสามารถวัดความล่าช้าการกระวนกระวายใจการสูญเสียแพ็กเก็ตและเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ (ciscogoipsla ) แนวคิดหลักสองข้อคือแหล่งที่มาของการเข้าชมที่สร้างขึ้นและเป้าหมาย ทั้งสองแบบนี้ใช้ IP SLA quotresponder ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจับเวลาการเข้าชมการควบคุมก่อนที่จะมาและส่งกลับตามเป้าหมาย (สำหรับการวัดเที่ยวรอบ) ประเภทการรับส่งข้อมูลต่างๆสามารถจัดหาได้จาก IP SLA และมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดและกำหนดเป้าหมายบริการต่างๆและแอพพลิเคชันต่างๆ การทำงานแบบกระวนกระวายใจของ UDP ใช้เพื่อวัดความล่าช้าแบบทางเดียวและแบบ round-trip และรายงานรูปแบบต่างๆ เนื่องจากการเข้าชมเป็นเวลาที่ประทับบนอุปกรณ์ส่งและอุปกรณ์เป้าหมายโดยใช้ความสามารถในการตอบกลับความล่าช้าในการเดินทางไปกลับมีลักษณะเป็นเดลต้าระหว่าง timestamps คุณลักษณะใหม่ได้รับการแนะนำใน IOS 12.3 (14) T, การรายงานย่อยมิลลิวินาทีของ IP SLA ซึ่งช่วยให้ timestamps สามารถแสดงผลได้ด้วยความละเอียดในหน่วยวินาทีซึ่งจะให้ระดับความละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อน คุณลักษณะใหม่นี้ได้ทำ IP SLA ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยซึ่งโดยทั่วไปความหน่วงของเครือข่ายอยู่ในช่วง 300-800 microseconds และความสามารถในการตรวจจับแนวโน้มและแนวโน้ม (แนวโน้มสั้น ๆ ) ขึ้นอยู่กับตัวนับเม็ดข้อมูลขนาดเล็กเป็นข้อกำหนดสำหรับลูกค้าที่มีส่วนร่วมในเวลา - สภาพแวดล้อมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อ่อนไหว ด้วยเหตุนี้ IP SLA จึงได้รับการพิจารณาโดยองค์กรทางการเงินจำนวนมากเนื่องจากต้องเผชิญกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้: รายงานความล่าช้าตามระยะเวลาพื้นฐานให้กับผู้ใช้ของตน Trend latency ตามช่วงเวลาตอบสนองต่อการแพร่กระจายของการเข้าชมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความล่าช้าที่รายงานไว้ได้อย่างรวดเร็ว Sub - การรายงานเป็นมิลลิวินาทีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกค้าเหล่านี้เนื่องจากหลายวิทยาเขตและแบ็คโบนกำลังส่งมอบภายใต้ช่วงแฝงตัวที่สองในสวิตช์สลับหลายชุด สภาพแวดล้อมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำงานโดยทั่วไปเพื่อลดหรือลดพื้นที่ทั้งหมดของอุปกรณ์และความล่าช้าในเครือข่ายเพื่อให้บรรลุผลตามสั่งอย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจ การรายงานว่าเวลาตอบกลับของเครือข่ายอยู่ภายใต้ millisecondquot หนึ่งมิลลิวินาทีไม่เพียงพอที่ความละเอียดของการตรวจวัดความหน่วงของรายงานในเซ็กเมนต์เครือข่ายหรือกระดูกสันหลังจะต้องใกล้เคียงกับ 300-800 micro วินาทีที่มีความละเอียดถึง 100 ครั้งต่อวินาที IP SLA เพิ่งเพิ่มการรองรับ IP multicast test streams ซึ่งสามารถวัดความแฝงของข้อมูลตลาดได้ โทโพโลยีเครือข่ายทั่วไปจะแสดงในรูปที่ 11 พร้อมกับเราเตอร์เงา IP SLA แหล่งที่มาและระบบตอบรับ รูปที่ 11 บริการการให้บริการการปรับใช้ IP SLA บริการด้านคอมพิวเตอร์ครอบคลุมเทคโนโลยีหลากหลายประเภทโดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดปัญหาความจำและปัญหาคอขวดของ CPU ที่เกิดจากการประมวลผลแพ็คเก็ตเครือข่าย แอ็พพลิเคชันการซื้อขายใช้ปริมาณข้อมูลตลาดสูงและเซิร์ฟเวอร์ต้องทุ่มเททรัพยากรเพื่อประมวลผลการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายแทนการประมวลผลแอพพลิเคชัน การประมวลผลการประมวลผลด้วยความเร็วสูงการประมวลผลแพ็คเก็ตเครือข่ายสามารถใช้ซีพียูเซิร์ฟเวอร์และหน่วยความจำจำนวนมากได้ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ระบุว่า 1Gbps ของแบนด์วิดท์เครือข่ายต้องใช้ความจุของโปรเซสเซอร์ 1GHz (เอกสารข้อมูล Intel ที่เป็นต้นฉบับเกี่ยวกับการเร่งความเร็วในการรับส่งข้อมูล IO เร่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ 306517.pdf) การคัดลอกบัฟเฟอร์ระดับกลางในการใช้งานกองซ้อนเครือข่ายทั่วไปข้อมูลจะต้องถูกคัดลอกโดย CPU ระหว่างบัฟเฟอร์เครือข่ายและบัฟเฟอร์แอ็พพลิเคชัน ค่าใช้จ่ายนี้แย่ลงเนื่องจากความเร็วหน่วยความจำไม่ได้เพิ่มขึ้นตามความเร็วของซีพียู ตัวอย่างเช่นโปรเซสเซอร์เช่น Intel Xeon กำลังใกล้ 4 GHz ในขณะที่ชิป RAM จะเลื่อนไปมาที่ 400MHz (สำหรับหน่วยความจำ DDR3200) (แหล่ง Intel inteltechnologyioacceleration306517.pdf) การสลับบริบททุกครั้งที่มีการประมวลผลแพ็กเก็ตแต่ละตัว CPU จะสลับบริบทจากบริบทของแอปพลิเคชันไปยังบริบทการรับส่งข้อมูลเครือข่าย ค่าโสหุ้ยนี้อาจลดลงหากสวิทซ์เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อบัฟเฟอร์แอ็พพลิเคชันทั้งหมดเสร็จสิ้น รูปที่ 12 แหล่งที่มาของค่าโสหุ้ยในเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล TCP Offload Engine (TOE) ปิดวงจรโปรเซสเซอร์การขนส่งไปยัง NIC ย้ายชุดสำเนาโปรโตคอล TCPIP stack buffer จากหน่วยความจำระบบไปยังหน่วยความจำ NIC การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรงจากระยะไกล (RDMA) ช่วยให้อะแดปเตอร์เครือข่ายสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้โดยตรงจากแอพพลิเคชันไปยังแอพพลิเคชั่นโดยไม่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ กำจัดสำเนาบัฟเฟอร์กลางและแอพพลิเคชัน (การใช้แบนด์วิธของหน่วยความจำ) Kernel bypass การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ระดับผู้ใช้โดยตรง ลดสวิตช์บริบทแอ็พพลิเคชันได้อย่างมาก รูปที่ 13 RDMA และ Kernel Bypass InfiniBand เป็นลิงค์สื่อสารแบบสองทิศทางแบบจุดต่อจุด (switched fabric) ซึ่งใช้งาน RDMA รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ Cisco มีสวิตช์ InfiniBand, Server Fabric Switch (SFS): ciscoapplicationpdfenusguestnetsolns500c643cdccont0900aecd804c35cb. pdf รูปที่ 14 แอพพลิเคชัน SFS Deployment Trading ทั่วไปได้รับประโยชน์จากการลดความแปรปรวนของ latency และ latency ซึ่งพิสูจน์โดยการทดสอบกับ Cisco SFS และ Wombat Feed Handlers โดย Stac Research: Application Virtualization Service De-coupling แอ็พพลิเคชันจากระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้บริการเครือข่ายได้ แอ็พพลิเคชันหนึ่งสามารถทำงานแบบขนานได้บนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องหรือสามารถเรียกใช้แอพพลิเคชันหลายตัวบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้เนื่องจากเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่ดีที่สุด การแบ่งเบานี้ทำให้สามารถสร้างสมดุลภาระและการกู้คืนระบบได้ดีขึ้นสำหรับกลยุทธ์การต่อเนื่องทางธุรกิจ กระบวนการจัดสรรทรัพยากรในเครื่องให้กับแอพพลิเคชันเป็นแบบไดนามิก การใช้ระบบเสมือนจริงของแอพพลิเคชันเช่น Data Synapses GridServer แอพพลิเคชันสามารถโยกย้ายโดยใช้นโยบายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีการใช้งานต่ำในกระบวนการจัดหาที่ตรงกับความต้องการ (wwwworkworldsupp2005ndc1022105virtual. htmlpage2) There are many business advantages for financial firms who adopt application virtualization: Faster time to market for new products and services Faster integration of firms following merger and acquisition activity Increased application availability Better workload distribution, which creates more quothead roomquot for processing spikes in trading volume Operational efficiency and control Reduction in IT complexity Currently, application virtualization is not used in the trading front-office. One use-case is risk modeling, like Monte Carlo simulations. As the technology evolves, it is conceivable that some the trading platforms will adopt it. Data Virtualization Service To effectively share resources across distributed enterprise applications, firms must be able to leverage data across multiple sources in real-time while ensuring data integrity. With solutions from data virtualization software vendors such as Gemstone or Tangosol (now Oracle), financial firms can access heterogeneous sources of data as a single system image that enables connectivity between business processes and unrestrained application access to distributed caching. The net result is that all users have instant access to these data resources across a distributed network (gridtoday030210101061.html ). This is called a data grid and is the first step in the process of creating what Gartner calls Extreme Transaction Processing (XTP) (gartnerDisplayDocumentrefgsearchampid500947 ). Technologies such as data and applications virtualization enable financial firms to perform real-time complex analytics, event-driven applications, and dynamic resource allocation. One example of data virtualization in action is a global order book application. An order book is the repository of active orders that is published by the exchange or other market makers. A global order book aggregates orders from around the world from markets that operate independently. The biggest challenge for the application is scalability over WAN connectivity because it has to maintain state. Todays data grids are localized in data centers connected by Metro Area Networks (MAN). This is mainly because the applications themselves have limitsthey have been developed without the WAN in mind. Figure 15 GemStone GemFire Distributed Caching Before data virtualization, applications used database clustering for failover and scalability. This solution is limited by the performance of the underlying database. Failover is slower because the data is committed to disc. With data grids, the data which is part of the active state is cached in memory, which reduces drastically the failover time. Scaling the data grid means just adding more distributed resources, providing a more deterministic performance compared to a database cluster. Multicast Service Market data delivery is a perfect example of an application that needs to deliver the same data stream to hundreds and potentially thousands of end users. Market data services have been implemented with TCP or UDP broadcast as the network layer, but those implementations have limited scalability. Using TCP requires a separate socket and sliding window on the server for each recipient. UDP broadcast requires a separate copy of the stream for each destination subnet. Both of these methods exhaust the resources of the servers and the network. The server side must transmit and service each of the streams individually, which requires larger and larger server farms. On the network side, the required bandwidth for the application increases in a linear fashion. For example, to send a 1 Mbps stream to 1000recipients using TCP requires 1 Gbps of bandwidth. IP multicast is the only way to scale market data delivery. To deliver a 1 Mbps stream to 1000 recipients, IP multicast would require 1 Mbps. The stream can be delivered by as few as two serversone primary and one backup for redundancy. There are two main phases of market data delivery to the end user. In the first phase, the data stream must be brought from the exchange into the brokerages network. Typically the feeds are terminated in a data center on the customer premise. The feeds are then processed by a feed handler, which may normalize the data stream into a common format and then republish into the application messaging servers in the data center. The second phase involves injecting the data stream into the application messaging bus which feeds the core infrastructure of the trading applications. The large brokerage houses have thousands of applications that use the market data streams for various purposes, such as live trades, long term trending, arbitrage, etc. Many of these applications listen to the feeds and then republish their own analytical and derivative information. For example, a brokerage may compare the prices of CSCO to the option prices of CSCO on another exchange and then publish ratings which a different application may monitor to determine how much they are out of synchronization. Figure 16 Market Data Distribution Players The delivery of these data streams is typically over a reliable multicast transport protocol, traditionally Tibco Rendezvous. Tibco RV operates in a publish and subscribe environment. Each financial instrument is given a subject name, such as CSCO. last. Each application server can request the individual instruments of interest by their subject name and receive just a that subset of the information. This is called subject-based forwarding or filtering. Subject-based filtering is patented by Tibco. A distinction should be made between the first and second phases of market data delivery. The delivery of market data from the exchange to the brokerage is mostly a one-to-many application. The only exception to the unidirectional nature of market data may be retransmission requests, which are usually sent using unicast. The trading applications, however, are definitely many-to-many applications and may interact with the exchanges to place orders. Figure 17 Market Data Architecture Design Issues Number of GroupsChannels to Use Many application developers consider using thousand of multicast groups to give them the ability to divide up products or instruments into small buckets. Normally these applications send many small messages as part of their information bus. Usually several messages are sent in each packet that are received by many users. Sending fewer messages in each packet increases the overhead necessary for each message. In the extreme case, sending only one message in each packet quickly reaches the point of diminishing returnsthere is more overhead sent than actual data. Application developers must find a reasonable compromise between the number of groups and breaking up their products into logical buckets. Consider, for example, the Nasdaq Quotation Dissemination Service (NQDS). The instruments are broken up alphabetically: This approach allows for straight forward networkapplication management, but does not necessarily allow for optimized bandwidth utilization for most users. A user of NQDS that is interested in technology stocks, and would like to subscribe to just CSCO and INTL, would have to pull down all the data for the first two groups of NQDS. Understanding the way users pull down the data and then organize it into appropriate logical groups optimizes the bandwidth for each user. In many market data applications, optimizing the data organization would be of limited value. Typically customers bring in all data into a few machines and filter the instruments. Using more groups is just more overhead for the stack and does not help the customers conserve bandwidth. Another approach might be to keep the groups down to a minimum level and use UDP port numbers to further differentiate if necessary. The other extreme would be to use just one multicast group for the entire application and then have the end user filter the data. In some situations this may be sufficient. Intermittent Sources A common issue with market data applications are servers that send data to a multicast group and then go silent for more than 3.5 minutes. These intermittent sources may cause trashing of state on the network and can introduce packet loss during the window of time when soft state and then hardware shorts are being created. PIM-Bidir or PIM-SSM The first and best solution for intermittent sources is to use PIM-Bidir for many-to-many applications and PIM-SSM for one-to-many applications. Both of these optimizations of the PIM protocol do not have any data-driven events in creating forwarding state. That means that as long as the receivers are subscribed to the streams, the network has the forwarding state created in the hardware switching path. Intermittent sources are not an issue with PIM-Bidir and PIM-SSM. Null Packets In PIM-SM environments a common method to make sure forwarding state is created is to send a burst of null packets to the multicast group before the actual data stream. The application must efficiently ignore these null data packets to ensure it does not affect performance. The sources must only send the burst of packets if they have been silent for more than 3 minutes. A good practice is to send the burst if the source is silent for more than a minute. Many financials send out an initial burst of traffic in the morning and then all well-behaved sources do not have problems. Periodic Keepalives or Heartbeats An alternative approach for PIM-SM environments is for sources to send periodic heartbeat messages to the multicast groups. This is a similar approach to the null packets, but the packets can be sent on a regular timer so that the forwarding state never expires. S, G Expiry Timer Finally, Cisco has made a modification to the operation of the S, G expiry timer in IOS. There is now a CLI knob to allow the state for a S, G to stay alive for hours without any traffic being sent. The (S, G) expiry timer is configurable. This approach should be considered a workaround until PIM-Bidir or PIM-SSM is deployed or the application is fixed. RTCP Feedback A common issue with real time voice and video applications that use RTP is the use of RTCP feedback traffic. Unnecessary use of the feedback option can create excessive multicast state in the network. If the RTCP traffic is not required by the application it should be avoided. Fast Producers and Slow Consumers Today many servers providing market data are attached at Gigabit speeds, while the receivers are attached at different speeds, usually 100Mbps. This creates the potential for receivers to drop packets and request re-transmissions, which creates more traffic that the slowest consumers cannot handle, continuing the vicious circle. The solution needs to be some type of access control in the application that limits the amount of data that one host can request. QoS and other network functions can mitigate the problem, but ultimately the subscriptions need to be managed in the application. Tibco Heartbeats TibcoRV has had the ability to use IP multicast for the heartbeat between the TICs for many years. However, there are some brokerage houses that are still using very old versions of TibcoRV that use UDP broadcast support for the resiliency. This limitation is often cited as a reason to maintain a Layer 2 infrastructure between TICs located in different data centers. These older versions of TibcoRV should be phased out in favor of the IP multicast supported versions. Multicast Forwarding Options PIM Sparse Mode The standard IP multicast forwarding protocol used today for market data delivery is PIM Sparse Mode. It is supported on all Cisco routers and switches and is well understood. PIM-SM can be used in all the network components from the exchange, FSP, and brokerage. There are, however, some long-standing issues and unnecessary complexity associated with a PIM-SM deployment that could be avoided by using PIM-Bidir and PIM-SSM. These are covered in the next sections. The main components of the PIM-SM implementation are: PIM Sparse Mode v2 Shared Tree (spt-threshold infinity) A design option in the brokerage or in the exchange. Order submissionamendmentcancellation of at-auction limit orders cease at 9:15am. Order amendmentcancellation of at-auction orders cease at 9:15am, while order submission of at-auction orders cease at 9:20am. Order cancellation request made between 12:00pm to 12:30pm will only be sent to the exchange at 12:30pm. New order submission and amendment made between 12:00pm to 1:00pm will be sent to the exchange at 1:00pm. Note: For half trading day, Pre-Close routine will end randomly between 1208 hrs and 1210 hrs, i. e. Non-Cancel period can start any time between 1206 hrs and 1208 hrs. Implementation of Closing Auction Session starts from 25 July 2016, please go to hkex. hkcasenindex. htm for more information. Phase 1 (effective 25 July 2016) Applicable to constituents of Hang Seng Composite LargeCap and MidCap indexes, AH shares and all ETFs. NYSE, NYSE ARCA, NASDAQ and AMEX operate from Monday to Friday (except on Saturday, Sunday and Public Holidays) during the following hours: To adjust for Daylight Saving Time, the US market hours will move 1 hour forward from the second Sunday of March to the first Sunday of November. We do not participate in extended hours trading (pre-open and post-market). Orders will be routed for processing from 08.30hrs (Eastern Time) onwards. In accordance to US trading rules . no cancellation or amendment is allowed between 09.28hrs to 09.30hrs (Eastern Time). As there is no minimum or maximum bid size check, do exercise cautious during your order submission. If you have entered a higher buying price or a lower selling price than the openingprevailing price, your order will be executed based on the prevailing market conditions. 3. What are the non-trading days for the year 2017 Day following New Years Day 2 January 2017, Monday Day before Chinese New Year 27 January 2017, Friday Day following 2nd day of Chinese New Year 30 January 2017, Monday 14 April 2017, Friday 1 May 2017, Monday 10 May 2017, Wednesday Day after Hari Raya Puasa 26 June 2017, Monday 9 August 2017, Wednesday 1 September 2017, Friday 18 October 2017, Wednesday 25 December 2017, Monday Half-day trading day Click here for more details on SGX non-trading days and trading hours Day following New Years Day 2 January 2017, Monday Day before Chinese New Year 27 January 2017, Friday Day following 2nd day of Chinese New Year 30 January 2017, Monday Federal Territory Day 1 February 2017, Wednesday 9 February 2017, Thursday 1 May 2017, Monday 10 May 2017, Wednesday 12 June 2017, Monday 2nd Day of Hari Raya Puasa 26 June 2017, Monday Day following 2nd Day of Hari Raya Puasa 27 June 2017, Tuesday 31 August 2017, Thursday 1 September 2017, Friday 21 Septe mber 2017, Thursday 18 October 2017, Wednesday Birthday of Prophet Muhammad 1 December 2017, Friday 25 December 2017, Monday Half-day trading day Click here for more details on Bursa non-trading days and trading hours Day following New Years Day 2 January 2017, Monday Day before Chinese New Year 27 January 2017, Friday 3rd Day of Chinese New Year 30 January 2017, Monday 4th Day of Chinese New Year 31 January 2017, Tuesday Ching Ming Festival 4 April 2017, Tuesday 14 April 2017, Friday 17 April 2017, Monday 1 May 2017, Monday The Birthday of the Buddha 3 May 2017, Wednesday Tuen Ng Festival 30 May 2017, Tuesday Day following National Day 2 October 2017, Monday Day following Chinese Mid-Autumn Festival 5 October 2017, Thursday 25 December 2017, Monday Day following Christmas Day 26 December 2017, Tuesday Half-day trading day Click here for more details on HKEx non-trading days and trading hours The Unit Share Market is a SGX market which allows the trading of odd lots in quantity less th an the standard board lot size of 100 shares per trade. It is a separate market from the SGX market and you may only place a buy or sell order of a maximum of 99 shares per trade in the unit share market. For example, If you would like to buy 199 shares of XYZ Company, you would have to place an order in the SGX market for 100 XYZ shares and another separate buy order of 99 XYZ shares in the unit share market. ใช่. Amalgamation of your unit share trades will be done automatically by the system, if the following conditions below are met: The amalgamated trades must be of the same trading day, stock and settlement currency. The amalgamated trades must be of the same action (e. g. buy action amalgamates with another buy action) The amalgamated trades must be of the same payment mode (e. g. contra amalgamated with contra, cash amalgamated with cash, CPF amalgamated with CPF) i. What are the commission and other charges for trading Unit Shares Limit Stop Limit For more information, visit utrade. sgadvancedorder Limit Order (All Markets) A limit order specifies the price and quantity that a buyer or seller is willing to trade at, i. e. at that price or better (lower for buy, higher for sell). Any portion of the order that can immediately be matched is traded as soon as the order is entered. The rest of the unfilled order sits in the order book. At-auction Order (HKEx) An at-auction order is an order with no specified price and is entered into the trading system for execution at the final Indicative Equilibrium Price (IEP). It enjoys a higher order matching priority than an at-auction limit order and will be matched in time priority at the final IEP. Any outstanding at-auction orders after the end of the Pre-opening Session will be cancelled before the commencement of the Continuous Trading Session. At-auction Limit Order (HKEx) An at-auction limit order is an order with a specified price. An at-auction limit order with a specified price at or more competitive than the final Indicative Equilibrium Price (IEP) may be matched at the final IEP during the pre-order matching period from 9.15am to 9.20am. If an IEP cannot be determined during the Closing Auction Session, the Reference Price will serve as the price for matching. The matching of applicable at-auction orders and at-auction limit orders will occur at the Reference Price instead and the matching mechanism will be same as matching at the IEP. All unfilled at-auction limit orders from the Pre-Opening Session will be converted into limit orders and carried forward to the Morning Session provided that the specified price of that at-auction limit order does not deviate 9 times or more from the nominal (last done price). Enhanced Limit Order (HKEx) An enhanced limit order will allow matching of up to 10 price queues (i. e. the best price queue and up to the 10th queue at 9 spreads away) at one time provided that the traded price is not worse than the input price. The sell order input price cannot be made a price of 9 spreads below the current bid price whereas the buy order input price cannot be made at a price of 9 spreads above the current ask price. Any outstanding enhanced limit orders will be treated as a limit order and put in the price queue of the input price. Special Limit Order (HKEx) A special limit order will allow matching of up to 10 price queues (i. e. the best price queue and up to the 10th queue at 9 spreads away) at one time provided that the traded price is not worse than the input price. There is no restriction on the input price as long as the order input price is at or below the best bid price for a sell order or at or above the best ask price for a buy order. Any outstanding special limit orders will be cancelled. For more information on HKEx order types, visit HKEx website . Stop Limit Order (US) A stop limit order has two price components specified - the activation price and the limit price. When the bidask price of the stock reaches the activation price, the order converts to a limit order and is executed at the limit (or better, if available.) DAY Order The order is only valid for the day that is sent to the Exchange. If the order is not executed, it will expire at the end of trading day. Therefore, you will need to re-enter your order on each trading day. SGX, BURSA amp HKEx The Order Book will reflect the status E for expired orders. US Markets The Order Book will reflect the status C for expired orders. You will need to re-enter the orders if you want to place the orders for the next trading day. Selected shares involved in Tick Size Pilot Program starting 3 Oct 2016 will have their bid size in 0.05 increments. See here for more details. As there is no minimum or maximum bid size check, do exercise cautious during your order submission. If you have entered a higher buying price or a lower selling price than the openingprevailing price, your order will be executed based on the prevailing market conditions. You must always check your UTRADE order book for the latest order status. 4. Is there a limit on the value of shares I can trade electronically Yes, you can trade online as long as there is sufficient trading limit in your trading account. For SGX, BURSA and HKEx, your online trading limit is located on the top left corner of the Place Order page. For US Markets, your online trading limit is located on the top middle portion of the page under Cash Balance. The trading limit for your buy and sell trades is recommended by your Trading Representative when you open a trading account. 10. What do I need to take note of when performing CPFSRS trades CPF payment mode is available for SGX stocks where C is indicated under the Ind column. Kindly take note that SRS payment mode is available for most SGX stocks except for ADRs and some corporate bonds. For example, Genting SP 5.125 Perp (P9GZ) is not eligible under CPF and SRS. You are advise to check the individual prospectus or with your SRS agent banks to confirm if a stock can be traded with SRS. If you have selected the payment mode as CPFSRS and the stock is not included under CPF or SRS, the trade will be revoked to Cash. Before performing your first CPFSRS trade, please provide your CPFISSRS account details to your Trading Representative. The cut-off time is 5.15pm on the date of your first CPFSRS trade. Otherwise, your trade may be revoked to Cash. Settlement currency for CPFSRS trades must be indicated for SGD. If a foreign currency is selected, your trade will be revoked to Cash. Please ensure sufficient funds in your CPFSRS account when performing buy trades. If funds are insufficient for the settlement of your buy trade, your buy trade will be revoked to Cash. Please ensure sufficient shares in your CPFSRS account when performing sell trades. If shares are insufficient for the settlement of your sell trade, your sell trade will be revoked to Cash. If you wish to amend your Cash trades to SRS trades, or vice versa, please inform your Trading Representative by 5.15pm on the Trade Date. Agent banks will charge additional fees for amendments made after Trade Dates. If your CPFSRS trades are revokedamended to Cash, your Portfolio may still display these trades as CPFSRS trades. You can update your Portfolio manually to reflect the Cash mode. (Please refer to the User Guide for instructions on updating your Portfolio manually) Cash trades executed and subsequently amended to CPFSRS mode may not reflect as CPFSRS trades in your Portfolio. You can update your Portfolio manually to reflect the CPFSRS mode. (Please refer to the User Guide for instructions on updating your Portfolio manually) 11. Can I place an order for the next trading day when the market is closed SGX Yes. After a short order bar time between 5.06pm and 5.10pm, overnight orders can be placed after 5.10pm and will be sent to SGX when the market opens the next trading day. It is important to note that although overnight order start times differ among brokers, orders placed at the various start times will enter the SGX order queue at the same time, i. e. 8.30am. BURSA Yes. Orders received after trading hours will be routed to Bursa when the market opens the next trading day. HKEx Yes. Orders received after 4.25pm will be routed to HKEx when the market opens the next trading day. US Yes. Orders received after 4.00pm US ESTEDT, will be sent to the exchanges when the market opens the next trading day. 1. How can I check my order status SGX, BURSA amp HKEx You can check the status of the order under the Status column in the Order Book. The Status Legend can be found near the bottom of the Order Book. The Status Legend can be found near the bottom of the Order Book. Pending to Enter Queue Order Accepted in Queue Amended Order Pending to Enter Queue Partially Filled Order Cancelled Order Pending to Enter Queue Reduced Order Accepted in Queue Cancelled Order Accepted in Queue US Markets You can check the status of the order under the Status column in the Order Book. The Status Legend can be found near the bottom of the Order Book. 2. How do I know that my orders are filled SGX, BURSA amp HKEx Orders that are filled will reflect the status quotFquot in the Order Book. Orders that are partially filled will reflect the status quotPFquot in the Order Book. Amended and cancelled orders that had already been partially filled will reflect the status quotACquot and quotCquot respectively in the Order Book, with quantity filled indicated in the Qty Done column. You can also receive an email and SMS trade confirmation informing you of the date, action (buysell), quantity done and executed price. Depending on your email provider, emails may sometimes be filtered into the Junk folder. You will be required to change the settings of your email service to address this. US Markets Orders that are filled will reflect the status E in the Order Book. Orders that are partially filled will reflect the status P in the Order Book. You will also receive an email trade confirmation informing you of the date, action (buysell), quantity done and executed price. Please note that depending on your email providers, emails may sometimes get filtered to the Junk box. You will be required to change the settings of your email service to address this. Please note that alerts are only indicative tools. The availability and timeliness of these alerts are not guaranteed. Clients should always check their order statuses in their Order Book pages. 3. Why is my order rejected SGX, BURSA amp HKEx To check the order rejection reason, right-click on the order in the Order Book and select quotOrder Rejected Reasonquot. US Markets Click on the Order Ref link or contact Client Services for assistance. 4. What kind of order amendments can I make SGX You can reduce the quantity for shares that have not been filled yet. If you have access to Advanced Order . you can do the following amendment on the quantity for shares that have not been filled yet: Decrease in Quantity Priority of the order will be maintained Increase in Quantity Priority of the order will be lost IncreaseDecrease in Price Priority of the order will be lost BURSA You can reduce the quantity for shares that have not been filled yet. HKEx For shares that have not been filled yet, you can: - Reduce the quantity, andor - Increase or reduce the price US Markets For shares that have not been filled yet, you can: - Increase or reduce the price, andor - Increase or reduce the quantity Note: Each amendment is treated as a new submission and new queue with Exchange and supersede the existing order. Illustration on amendment in quantity Original Quantity. 1000 Partial Filled Quantity. 200 Outstanding Quantity. 800 If you wish to reduce quantity to only 500 shares, please enter 300 under New Quantity as shown below: To check the latest status of your order, please click on the Refresh button. If your amendment request is successful, your order status will be updated to AC. You are required to check under Qty Done and Outstanding Qty column to ensure that you have executed the correct quantity. 5. How can I withdraw my orders if I am not logged on to the platform You can contact your Trading Representatives or our Client Services at 65 6536 9338 during operating hours to withdraw orders that are not filled. 6. Can I withdraw my US order during 09.28hrs to 09.30hrs (Eastern Time) Orders will be routed for processing from 08.30hrs (Eastern Time) onwards. In accordance to US trading rules . no cancellation or amendment is allowed between 09.28hrs to 09.30hrs (Eastern Time). 7. What happens to my orders that are not done by the end of the trading day Orders will automatically expire when they are not filled by the end of the trading day. You will need to re-enter the order if you want to place the orders for the next trading day. SGX, BURSA amp HKEx Expired orders will reflect the status quotEquot in the Order Book. US Markets Expired orders will reflect the status quotCquot in the Order Book. 8. Why cant I find my orders placed earlier today SGX, BURSA amp HKEx If you are looking at your Order Book after 12am the following day, please select Up to 3 days ago in the duration selection box as orders are filtered at 12am. Whilst care and effort has been taken to ensure the accuracy of the information provided herein, UOB Kay Hian Pte Ltd does not warrant the information expressed or implied is absolutely true, correct, timely or fit for any particular purpose or use. We are not liable for any loss or damage arising from the use of this information. การใช้เว็บไซต์นี้อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์นี้เป็นการยินยอมให้มีการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวการยินยอมดังกล่าวมีผลตลอดเวลาเมื่อใช้ไซต์นี้ UOB Kay Hian Pte Ltd ใช้การเข้ารหัสเบราเซอร์ 128 บิตเป็นมาตรฐานความปลอดภัย การใช้งาน UOB Kay Hian Internet Trading ถือเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะลงทุน ข้อมูลบางอย่างที่แสดงในไซต์นี้เป็นลิงก์จากเว็บไซต์โดเมนสาธารณะหากเราละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินอื่นใดกรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทันทีและเราจะลบเนื้อหาที่ระบุออกจากเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ไม่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่ได้มีไว้สำหรับแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลใดในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การกระจายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศ ข้อตกลงเงื่อนไขเงื่อนไขนโยบายสิทธิส่วนบุคคล Copyright 2012, UOB Kay Hian Pte Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ Company Registration Number 197000447W